Трейдеры анализируют биржевой стакан ровно с той же целью, что и инвесторы. Показатель помогает понять объемы спроса и предложения на рынке, а также возможность быстро и легко продать актив. Кроме того, стакан помогает понять, как будет дальше двигаться цена актива. В биржевой торговле стакан котировок является мощным инструментом. Благодаря его анализу трейдер определяет, возле какой цены в конкретный момент сосредоточен интерес других участников. Динамика ордеров и сделок в DOM дает возможность определить ликвидность актива.

• Пример резкого снижения глубины рынка с изменением цены — шорт-сквиз.
• Это заявки, которые располагаются на определенных уровнях цен и не меняются в течение длительного периода времени.
• Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение.
• Например, в МТ5 можно выставлять ордера из стакана в один клик, добавлены значения объемов.
• На «медвежьем» рынке биржевой стакан помогает быстро принимать выгодные решения.

Это может помочь трейдерам более точно визуализировать ситуацию на рынке и принимать адекватные  торговые решения. Анализ может быть сложным и требовательным к вниманию процессом, который требует опыта и понимания рынка. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением курсы форекс forexwiki в мантурове финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

• Но при этом большое значение имеет, когда совершать сделку.
• Это упрощает задачу отслеживания изменений, происходящих в стакане.
• Таким образом удается использовать большую глубину стакана (количество ценовых уровней, доступных для обозрения участникам торгов).

Интеграция с торговыми системами и алгоритмами

Структура и внешний вид могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи и торговой платформы, но в целом они имеют схожие особенности. Для эффективного использования биржевого стакана, трейдеры должны понимать, как настроить его под свои нужды и какие технические возможности он предоставляет. Настройка биржевого стакана может значительно повысить эффективность торговли, обеспечивая более быстрое и точное принятие решений. И наоборот, большое количество заявок на продажу на определенной цене может указывать на уровень сопротивления, что делает это место потенциально хорошим для размещения ордеров на продажу. Для всех участников рынка на одной площадке биржевой стакан одинаков.

На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Чтобы научиться читать стакан цен на бирже как опытный трейдер, обращайте внимание на следующее. Максимальные значения с последующим пробиванием прежних уровней говорят о том, что на рынке сильный игрок, и у него все под контролем.

«Бычий» и «медвежий» рынок: когда пригодится стакан котировок

Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Интерпретация объемов и цен

Невооруженным взглядом можно заметить, что лучшая цена спроса и лучшая цена предложения не совпадают – разница называется «спред». В той или иной книге заявок на акции или книге заявок на криптовалюты предложения и запросы можно представить визуально в виде пары «стен» – это тоже вариант книги заявок. Независимо от того, идет ли речь о книге заявок на акции или о книге заявок на криптовалюту, умение ее читать дает больше преимуществ, чем просто базовый обзор ведущихся сделок. Мы берем данные непосредственно с основных бирж и обеспечиваем мгновенный доступ к просмотру каждой книги заявок через единственное приложение.

Что такое биржевой стакан цен и зачем он нужен

Инструмент также имеет важное значение для тактики и стратегий торговли, таких maximarkets как лимитированные ордера и стратегии агрессивной или пассивной торговли. Так, например, трейдеры могут размещать лимитные ордера на определенные уровни цен, чтобы воспользоваться возможными изменениями цен или объемов ордеров. Агрессивная торговля, при которой ордера размещаются на текущих уровнях цен, может привести к быстрой реакции стакана на изменения рыночной динамики.

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее. Очень топ брокеров форекс важные типы заявок для тех, кто хочет научиться читать биржевой стакан. Пассивные офферы отражают базовую стоимость бумаги и защищают активы инвестора.

Но непосредственный доступ на биржу имеют только профессиональные участники. В то же время, некоторые брокеры, у которых есть техническая возможность, предоставляют информационный доступ в стакан своим клиентам. Во-вторых, следите за изменениями в спросе и предложении, а также том, как они могут влиять на цены. Стоп-лосс — автоматически активируются при достижении определенного уровня цены и используются для защиты от потерь. Ордеры, представленные в биржевом стакане, могут быть разных типов, таких как лимитные, рыночные, стоп-лосс, стоп-лимит и другие.

Соответственно, большое количество заявок на продажу по конкретной стоимости может создать уровень сопротивления, который сдерживает дальнейший рост котировок. Наблюдение за динамикой ордеров может помочь трейдерам определить настроение рынка, например, насколько активно покупатели или продавцы в данный момент. Одной из основных особенностей является прозрачность. Биржевой стакан позволяет увидеть текущие лучшие предложения на покупку и продажу, а также объемы ордеров на каждом уровне цены. Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг.

Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот. Динамика играет важную роль во время активных торговых сессий. Ситуация меняется постоянно, отражая изменения спроса и предложения. Изучение динамики позволяет трейдерам определить текущее состояние рынка и принять соответствующие решения.

Данный инструмент трейдеры используют для оценки инвестиционной привлекательности того или иного актива, а также оценки его спроса и предложения. В таблице есть два параметра – стоимость заявки и ее объем. Для удобства позиции трейдеров, зашедших по одной цене, суммируются в одну строку.